Handel & Dienstleistungen
Das Kursangebot
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Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
In unserem Seminar lernen Sie u.a. Methoden der Kreditrisikomessung kennen, die sich als Standards etablieren (z. B. CreditMetrics, Gordy-Ansatz, Spread-Modelle) und befassen Sie sich gleichzeitig mit Fragen, die die ertrags- und risikoorientierte Banksteuerung stellt...
Regulatorisch und ökonomisch werden Banken genauso wie andere Finanzinstitute oder Unternehmen mit Kreditrisiken vor neue Herausforderungen gestellt. Sie müssen ihr gesamtes Geschäft unter Risiko-, Rendite- und Kapitalaspekten ganzheitlich steuern und dabei stets die Vorgaben aus Brüssel beachten. In unserem Seminar lernen Sie Methoden der Kreditrisikomessung kennen, die sich als Standards etablieren, z. B. CreditMetrics, Gordy-Ansatz, Spread-Modelle. Gleichzeitig befassen Sie sich mit Fragen, die die ertrags- und risikoorientierte Banksteuerung stellt: nach der geeigneten Bewertung von Krediten und Bürgschaften sowie nach der bonitätsspezifischen Quantifizierung der Kreditmarge. Zudem lernen Sie auch neuere Produkte zum Kreditrisikohandel im Handels- und Kreditbereich kennen: Kreditderivate und Baskettransaktionen und befassen sich außerdem mit der Frage nach adäquaten Bepreisungsverfahren.
Inhalte
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Regulatorisch und ökonomisch werden Banken genauso wie andere Finanzinstitute oder Unternehmen mit Kreditrisiken vor neue Herausforderungen gestellt. Sie müssen ihr gesamtes Geschäft unter Risiko-, Rendite- und Kapitalaspekten ganzheitlich steuern und dabei stets die Vorgaben aus Brüssel beachten. In unserem Seminar lernen Sie Methoden der Kreditrisikomessung kennen, die sich als Standards etablieren, z. B. CreditMetrics, Gordy-Ansatz, Spread-Modelle. Gleichzeitig befassen Sie sich mit Fragen, die die ertrags- und risikoorientierte Banksteuerung stellt: nach der geeigneten Bewertung von Krediten und Bürgschaften sowie nach der bonitätsspezifischen Quantifizierung der Kreditmarge. Zudem lernen Sie auch neuere Produkte zum Kreditrisikohandel im Handels- und Kreditbereich kennen: Kreditderivate und Baskettransaktionen und befassen sich außerdem mit der Frage nach adäquaten Bepreisungsverfahren.
Inhalte
- Grundlagen
- Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Validierung von Ratings und Transitionsmatrizen
- Kalkulation von fairen Kreditmargen
- Pricing von Junk Bonds und Krediten
- Pricing von Kreditderivaten
- Anforderungen der Bankenaufsicht an die Messung von Kreditrisiken
- Modellierung von Kreditrisiken mit Portfoliomodellen
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