Handel & Dienstleistungen
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In unserem Seminar lernen Sie die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau state-of-the-art (CRR/SREP konform) von Ratingverfahren kennen. Darüber hinaus werden unter anderem Fragen beantwortet, wie etwa die nach den Treibern von Ratingverfahren, den Herausforderungen bei der Modellierung oder den Entscheidungskriterien zur Beurteilung von 'in- oder externen Verfahren' ...
Mit der Einführung von Basel II wurden für den Kreditrisikostandardansatz erstmals externe Ratings anerkannter Ratingagenturen zur Beurteilung von Kreditausfallrisiken herangezogen. Daneben schreiben die MaRisk für Nicht-IRB-Banken aber auch methodisch begründete Risikoklassifizierungsverfahren vor, die durch die Mitarbeiter und Leitungspersonen anzuwenden sind. Dabei sind in- und externe Ratingverfahren die modelltheoretische Grundlage für die Ratings. In unserem Seminar lernen Sie die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau state-of-the-art (CRR-/SREP-konform) von Ratingverfahren kennen. Darüber hinaus werden u. a. Fragen beantwortet, wie etwa die nach den Treibern von Ratingverfahren, den Herausforderungen bei der Modellierung oder den Entscheidungskriterien zur Beurteilung von "in- oder externen Verfahren" etc.
Inhalte
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Mit der Einführung von Basel II wurden für den Kreditrisikostandardansatz erstmals externe Ratings anerkannter Ratingagenturen zur Beurteilung von Kreditausfallrisiken herangezogen. Daneben schreiben die MaRisk für Nicht-IRB-Banken aber auch methodisch begründete Risikoklassifizierungsverfahren vor, die durch die Mitarbeiter und Leitungspersonen anzuwenden sind. Dabei sind in- und externe Ratingverfahren die modelltheoretische Grundlage für die Ratings. In unserem Seminar lernen Sie die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau state-of-the-art (CRR-/SREP-konform) von Ratingverfahren kennen. Darüber hinaus werden u. a. Fragen beantwortet, wie etwa die nach den Treibern von Ratingverfahren, den Herausforderungen bei der Modellierung oder den Entscheidungskriterien zur Beurteilung von "in- oder externen Verfahren" etc.
Inhalte
- Methodische Ansätze für Ratingverfahren
- Anwendungsbereiche: Kreditnehmergruppen und Finanzinstrumente
- Scorecard-Verfahren: Risikofaktoren, Trennschärfe, Kalibrierung
- Cashflow-Verfahren: Datenerfassung, Cashflow-Bestimmung, Kalibrierung
- Validierung und Optimierung: Überprüfung von Leistungsvermögen des Verfahrens, Methodische Anpassungen, Prozess-Überprüfung, Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen
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