Handel & Dienstleistungen
Das Kursangebot
Wird aktuell leider nicht vom Veranstalter über FB24 angeboten.
Der Veranstalter war VÖB-Service GmbH.
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Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
In unserem Intensiv-Workshop werden Sie innerhalb eines Tages höchst praxisnah von der Simulation von Handelsstrategien bis zur Portfoliooptimierung geführt. Während des Workshops werden umfassende Fallstudien, Simulationen und Portfolio-Optimierungen praxisnah mittels Real Time Anwendung von Bloomberg Professional®service umgesetzt...
In unserem Intensiv-Workshop werden Sie innerhalb eines Tages höchst praxisnah von der Simulation von Handelsstrategien bis zur Portfoliooptimierung geführt. Auf Basis eines realen Portfolios aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Zinsderivaten (IRS) und Kreditderivaten (CDS) verschaffen Sie sich eingangs einen fundierten Einblick über die essenziellen Risikotreiber der Assetklasse Fixed-Income, im speziellen Zinsänderungsrisiko, Credit (Spread) Risiko und Liquiditätsrisiko. Sie erhalten einen kompletten Überblick in die Theorie und Praxis von Spread-Kennzahlen, die als Entscheidungskriterium und wichtige Steuerungsparameter im Zins- und Credit-Risikomanagement eingesetzt werden. Sie bekommen ein Verständnis für die Produktcharakteristika Anleihe, Zinsswap und Credit Default Swap bei aggregierter Portfolio-Betrachtung und ein Gefühl für die kritischen Punkte bei der Interpretation von Portfolio-Kennzahlen. Außerdem erwerben Sie fundierte Kenntnisse über die Simulation von Handelsstrategien zur Erhöhung der Rendite / Duration / Credit Spread und deren Auswirkungen auf das Gesamt-Portfolio und verschaffen sich umfassendes Wissen zum Aufbau und zur Durchführung von Portfolio-Optimierungen, die im Workshop auf Basis Ihrer Zins- und Credit Spread-Schätzungen maßgeschneidert umgesetzt werden. Während des Workshops werden umfassende Fallstudien, Simulationen und Portfolio-Optimierungen praxisnah mittels Real Time Anwendung von Bloomberg Professional®service umgesetzt. Inhaltlich setzt der Workshop eher im Advanced-Bereich an (was aber die Teilnahme von Beginnern im Portfoliomanagement nicht hindern soll) und kann als Vertiefungs-Seminar unseres Seminars „Aktives Bondportfoliomanagement“ angesehen werden. Es findet ein intensiver Einsatz des Informationssystems Bloomberg statt, auf dem auch der gesamte Workshop aufbaut.
Inhalte
Risikotreiber, Quantifizierung Zins- und Credit (Spread) Risiko, Spread-Kennzahlen:
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Wird aktuell leider nicht vom Veranstalter über FB24 angeboten.
Der Veranstalter war VÖB-Service GmbH.
Um dennoch den richtigen Kurs zu finden, nutzen Sie unseren Such-Assistent.
Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
In unserem Intensiv-Workshop werden Sie innerhalb eines Tages höchst praxisnah von der Simulation von Handelsstrategien bis zur Portfoliooptimierung geführt. Während des Workshops werden umfassende Fallstudien, Simulationen und Portfolio-Optimierungen praxisnah mittels Real Time Anwendung von Bloomberg Professional®service umgesetzt...
In unserem Intensiv-Workshop werden Sie innerhalb eines Tages höchst praxisnah von der Simulation von Handelsstrategien bis zur Portfoliooptimierung geführt. Auf Basis eines realen Portfolios aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Zinsderivaten (IRS) und Kreditderivaten (CDS) verschaffen Sie sich eingangs einen fundierten Einblick über die essenziellen Risikotreiber der Assetklasse Fixed-Income, im speziellen Zinsänderungsrisiko, Credit (Spread) Risiko und Liquiditätsrisiko. Sie erhalten einen kompletten Überblick in die Theorie und Praxis von Spread-Kennzahlen, die als Entscheidungskriterium und wichtige Steuerungsparameter im Zins- und Credit-Risikomanagement eingesetzt werden. Sie bekommen ein Verständnis für die Produktcharakteristika Anleihe, Zinsswap und Credit Default Swap bei aggregierter Portfolio-Betrachtung und ein Gefühl für die kritischen Punkte bei der Interpretation von Portfolio-Kennzahlen. Außerdem erwerben Sie fundierte Kenntnisse über die Simulation von Handelsstrategien zur Erhöhung der Rendite / Duration / Credit Spread und deren Auswirkungen auf das Gesamt-Portfolio und verschaffen sich umfassendes Wissen zum Aufbau und zur Durchführung von Portfolio-Optimierungen, die im Workshop auf Basis Ihrer Zins- und Credit Spread-Schätzungen maßgeschneidert umgesetzt werden. Während des Workshops werden umfassende Fallstudien, Simulationen und Portfolio-Optimierungen praxisnah mittels Real Time Anwendung von Bloomberg Professional®service umgesetzt. Inhaltlich setzt der Workshop eher im Advanced-Bereich an (was aber die Teilnahme von Beginnern im Portfoliomanagement nicht hindern soll) und kann als Vertiefungs-Seminar unseres Seminars „Aktives Bondportfoliomanagement“ angesehen werden. Es findet ein intensiver Einsatz des Informationssystems Bloomberg statt, auf dem auch der gesamte Workshop aufbaut.
Inhalte
Risikotreiber, Quantifizierung Zins- und Credit (Spread) Risiko, Spread-Kennzahlen:
- Zinsänderungsrisiko (IR Risk)
- Bonitäts- bzw. Ausfallrisiko (CR Risk)
- Spread-Kennzahlen als primäres Entscheidungskriterium im Zins- und Credit-Risikomanagement
- PORT (Portfoliosystem) und MARS (Multi Asset Risk System) auf Bloomberg Professional®service
- Positionseingabe
- Standardisierte Portfolio-Reports und Szenario-Analysen
- Horizon Return-Analysen und Stress Tests
- Aggregierte Portfolio-Kennzahlen für Bonds / Zinsswaps / Credit Default Swaps (CDS)
- Aufteilung des Portfolios nach Laufzeitbändern
- Rating, Key Rate Risk etc.
- Szenario-Analysen für Portfolios mit Bonds / Zinsswaps / CDS
- Fallstudie: Hedging Zinsänderungsrisiko mit Futures
- Fallstudie: Steuerung Zinsänderungs- und Credit Spread Risiko mittels Zinsswaps und CDS
- Portfolio-Handelssimulationen
- Portfolio-Optimierung
- Effizienzkurve (Efficient Frontier) und Backtesting
- Optimierungs-Resultate
- Fallstudie: Optimierung mit Ertragsschätzungen
So finden Sie dennoch den richtigen Kurs:
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