Seminare für jede Branche
Das Kursangebot
Wird aktuell leider nicht vom Veranstalter über FB24 angeboten.
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Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
In unserem Seminar erlangen Sie vertiefende Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Swaps im Portfoliomanagement, in der Zinsbuchsteuerung sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien. Hauptaugenmerk wird ebenso auf die Prüfung der Marktgerechtigkeit der Swapstrukturen und die Vorgehensweise bei einem Close Out gelegt...
In unserem Seminar lernen Sie schrittweise alle relevanten Daten für das Pricing und Risikomanagement von plain vanilla und komplexen Zinsswaps kennen. Dabei werden in Abhängigkeit von historischen Zinsentwicklungen mittels Bloomberg Professional®service Barwertveränderungen simuliert und Horizon Return Analysen bei unterschiedlichen zukünftigen Zinsszenarien ausgewertet. So erlangen Sie vertiefende Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Swaps im Portfoliomanagement (Sensitivitätssteuerung von Bond-Positionen), in der Zinsbuchsteuerung sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien.
Hauptaugenmerk wird ebenso auf die Prüfung der Marktgerechtigkeit der Swapstrukturen und die Vorgehensweise bei einem Close Out gelegt.
Darüber hinaus lernen Sie die Analyse- und Bewertungsmethoden von komplexe(re)n Swapstrukturen wie Forward Start, Step up / down, Amortizing / Accreting, CMS sowie Swaptions, Caps & Floors kennen. Der Einsatz des Informationssystems Bloomberg Professional®service durch den Referenten gewährleistet besonderen Praxisbezug.
Inhalte
Grundlagen und Charakteristika von Financial Swaps:
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Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
In unserem Seminar erlangen Sie vertiefende Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Swaps im Portfoliomanagement, in der Zinsbuchsteuerung sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien. Hauptaugenmerk wird ebenso auf die Prüfung der Marktgerechtigkeit der Swapstrukturen und die Vorgehensweise bei einem Close Out gelegt...
In unserem Seminar lernen Sie schrittweise alle relevanten Daten für das Pricing und Risikomanagement von plain vanilla und komplexen Zinsswaps kennen. Dabei werden in Abhängigkeit von historischen Zinsentwicklungen mittels Bloomberg Professional®service Barwertveränderungen simuliert und Horizon Return Analysen bei unterschiedlichen zukünftigen Zinsszenarien ausgewertet. So erlangen Sie vertiefende Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Swaps im Portfoliomanagement (Sensitivitätssteuerung von Bond-Positionen), in der Zinsbuchsteuerung sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien.
Hauptaugenmerk wird ebenso auf die Prüfung der Marktgerechtigkeit der Swapstrukturen und die Vorgehensweise bei einem Close Out gelegt.
Darüber hinaus lernen Sie die Analyse- und Bewertungsmethoden von komplexe(re)n Swapstrukturen wie Forward Start, Step up / down, Amortizing / Accreting, CMS sowie Swaptions, Caps & Floors kennen. Der Einsatz des Informationssystems Bloomberg Professional®service durch den Referenten gewährleistet besonderen Praxisbezug.
Inhalte
Grundlagen und Charakteristika von Financial Swaps:
- Überblick, Einteilung und generelle Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Arten von Swaps
- Charakteristika, Definitionen und Jargon des Swapmarktes
- Unterscheidung Par Swap Curve, Spot Rate Curve und Forward Curve
- Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve für Swaps vor und nach der Krise
- Datenquellen bspw. aus Bloomberg Professional®service
- Bond / Floater und Forward-Methode zur Bewertung
- „Post-Crisis-Pricing“ - Berücksichtigung der Neuerungen nach der Finanzkrise
- Ermittlung und Interpretation der Sensitivitäten, Barwertsimulationen und Horizontanalysen anhand unterschiedlicher Zinsszenarien
- Close Out und Glattstellung (Marktgerechtigkeitsprüfung) von Swaps
- Sensitivitätssteuerung eines Bond (Portfolios)
- Forward Start Swap
- Step up / Step down Swap
- Amortizing / Accreting / Roller Coaster Swap
- Constant Maturity Swap (CMS)
- Pricing und Einsatzgebiete von Asset Swaps – Ermittlung der Euribor Spreads
- Einsatzgebiete und Spezifikationen von OTC-Zinsoptionen (Swaptions, Caps & Floors)
- Swapsätze als Bewertungskurve für das Pricing von Swaptions
- Stripping eines Caps / Floors in einzelne Caplets / Floorlets
- PC-Simulation: Fair Value Betrachtung und Interpretation der Sensitivitäten (PVBP, Greeks)
So finden Sie dennoch den richtigen Kurs:
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