Handel & Dienstleistungen
Das Kursangebot
Wird aktuell leider nicht vom Veranstalter über FB24 angeboten.
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Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
Die Messung von Kredit- und Kontrahentenrisiken und die Einhaltung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen erfordert den Einsatz mathematisch-statistischer Methoden, die wir in unserem Seminar behandeln. Sie lernen die grundlegenden mathematisch-statistischen Ansätze zur Kreditportfoliomodellierung sowie typische Modellansätze aus der Praxis kennen...
Die Messung von Kredit- und Kontrahentenrisiken und die Einhaltung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen erfordern den Einsatz mathematisch-statistischer Methoden, die wir in unserem Seminar behandeln. Sie lernen die grundlegenden mathematisch-statistischen Ansätze zur Kreditportfoliomodellierung sowie typische Modellansätze aus der Praxis kennen. Zudem werden Sie mit den methodischen Grundlagen der Kredit- und Kontrahentenrisikomessung gemäß Basel III vertraut gemacht (IRB, IRC, CVA, IMM) und erhalten einen Einblick in Aspekte der Validierung und des Stresstestings.
Inhalte
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Wir helfen Ihnen auch gerne bei der Suche. Bitte füllen Sie dazu das Formular in unserem Such-Assistenten aus und ergänzen Sie dazu noch den Textvorschlag!
Wird aktuell leider nicht vom Veranstalter über FB24 angeboten.
Der Veranstalter war VÖB-Service GmbH.
Um dennoch den richtigen Kurs zu finden, nutzen Sie unseren Such-Assistent.
Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
Die Messung von Kredit- und Kontrahentenrisiken und die Einhaltung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen erfordert den Einsatz mathematisch-statistischer Methoden, die wir in unserem Seminar behandeln. Sie lernen die grundlegenden mathematisch-statistischen Ansätze zur Kreditportfoliomodellierung sowie typische Modellansätze aus der Praxis kennen...
Die Messung von Kredit- und Kontrahentenrisiken und die Einhaltung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen erfordern den Einsatz mathematisch-statistischer Methoden, die wir in unserem Seminar behandeln. Sie lernen die grundlegenden mathematisch-statistischen Ansätze zur Kreditportfoliomodellierung sowie typische Modellansätze aus der Praxis kennen. Zudem werden Sie mit den methodischen Grundlagen der Kredit- und Kontrahentenrisikomessung gemäß Basel III vertraut gemacht (IRB, IRC, CVA, IMM) und erhalten einen Einblick in Aspekte der Validierung und des Stresstestings.
Inhalte
- Ermittlung der Portfolioverlustverteilung
- Typische Kreditportfoliomodelle
- Methodik der aufsichtlichen Kreditrisikomessung (IRB, IRC, CVA, IMM)
- Validierung
- Stresstests
So finden Sie dennoch den richtigen Kurs:
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