Handel & Dienstleistungen
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In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation). Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet ...
In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation). Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet.
Inhalte
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In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation). Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet.
Inhalte
- Risikoparameter eines Kredites (Exposure at Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD))
- Basis IRB-Ansatz vs. Advanced IRB-Ansatz
- Forderungsklassen im IRB und deren Risikogewichte
- Sonderregelungen für Retail-Exposures
- Änderungen durch die CRR für Bankenexposures
- Auswirkungen des zentralen Clearings von OTC-Derivaten auf die Kapitalanforderungen
- Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im IRB
- Kreditrisikominderungstechniken im IRB: umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung  von Garantien und hypothekarischen Sicherheiten, „alternatives“ Risikogewicht für mit Immobilien besicherte Positionen
- Hard Test für Immobilien
- Expected Loss / Wertberichtigungsvergleich
- RWA-Optimierungsmöglichkeiten im IRB
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